Ковариация

Калькулятор ниже рассчитывает коэффициент ковариации между двумя дискретными случайными величинами. Также он рассчитывает математическое ожидание каждой случайной величины. Используемые формулы приведены под калькулятором.

Ковариация

1 2 3

Дискретная случайная величина X

10 20 27

Дискретная случайная величина Y

Точность вычисления

Знаков после запятой: 2

Рассчитать

Математическое ожидание X

 

Математическое ожидание Y

 

Ковариация, cov(X,Y)

 

 Ссылка  Сохранить  Виджет

Ковариация двух случайных величин

,
где M(X) - математическое ожидание случайной величины X, и М(Y) - математическое ожидание случайной величины Y.

Обратите внимание, что нам известны только выборочные средние для обеих переменных, поэтому в знаменателе стоит n-1.

Если коэффициент ковариации положительный, это значит что возрастание одной величины приводит к возрастанию второй величины. Если коэффициент ковариации отрицательный, это значит что возрастание одной величины приводит к убыванию другой величины. Абсолютное значение ковариации обычно нормализуют путем деления на произведение стандартных отклонений случайных величин. Это так называемый Коэффициент корреляции Пирсона.