Простое скользящее среднее

Этот онлайн калькулятор рассчитывает одностороннее и двустороннее простое скользящее среднее по введенным данным с заданным периодом усреднения

Семейство скользящих средних - это семейство функций, значения которых в каждой точке равны некоторому среднему значению некой исходной функции за предыдущий период. Скользящие средние используются для сглаживания временного ряда, с целью убрать нерегулярную составляющую (краткосрочные колебания) и выделить тенденции или циклы. Самым простым представителем семейства является простое скользящее среднее (англ. Simple Moving Average, SMA), значения которого рассчитываются как среднее арифметическое значений исходных функций за заданный период. В зависимости от значений, входящих в период расчета, бывает либо одностороннее, либо двустороннее скользящее среднее.

Одностороннее скользящее среднее, это скользящее среднее, описываемое следующей формулой:
MA_t=\frac{1}{k+1}\sum^{k}_{j=0}x_{t-j}, где t меняется от k+1 до n-k.

Двустороннее скользящее среднее, это скользящее среднее, описываемое следующей формулой:
MA_t=\frac{1}{2k+1}\sum^{k}_{j=-k}x_{t+j}, где t меняется от k+1 до n-k.

Ниже в таблице приведен пример усреднения данных с использованием периода усреднения, равного 3. Обратите внимание, что обычно скользящие средние называют с использованием числа периодов и аббревиатуры MA (от Moving Average, скользящее среднее), например 3MA.

Значения Одностороннее 3MA Двустороннее 3MA
4 - -
5 - 4
3 4 4
4 4 4
5 4 -

Калькуляторы ниже позволяют по введенным данным рассчитать одностороннее и двустороннее простые скользящие средние. Доступна опция заполнения краев интервала, в этом случае первое и последнее значения временного ряда повторно участвуют в расчете сглаженных значений на краях. Обратите внимание, что период усреднения должен быть нечетным числом. Для четных чисел нужно использовать Центрированное скользящее среднее

PLANETCALC, Одностороннее скользящее среднее

Одностороннее скользящее среднее

Временное ряд

ВремяЗначение
Записей:

Знаков после запятой: 2
Одностороннее скользящее среднее
Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.

PLANETCALC, Двустороннее скользящее среднее

Двустороннее скользящее среднее

Временной ряд

ВремяЗначение
Записей:

Знаков после запятой: 2
Двустороннее скользящее среднее
Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.

Ссылка скопирована в буфер обмена
PLANETCALC, Простое скользящее среднее

Комментарии